Liquiditätsrisiko

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Herausforderungen

Schnelle und einfache Berechnung der aufsichtlichen Liquiditätsmeldungen

Ständig steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen und eine hohe Volatilität der Märkte bei gleichzeitig hohen Ertragserwartungen fordern von Banken ein aktives und professionelles Risikomanagement. Dies beinhaltet eine aktive Steuerung des für Banken relevanten Liquiditätsrisikos.

Lösungen

Das Modul Liquidity-Manager deckt den erforderlichen Risikomanagement-Prozess vollständig ab

Aufstellung von Liquiditäts-Cashflows für Einzelgeschäfte
Verdichtung nach frei wählbaren Kriterien auf Basis eines Portfoliomodells zu Liquiditätsübersichten
Durchführung des Stresstesting unter Einbeziehung der parametrisierten Risikoeigenschaften
Ableitung eines Überlebenshorizonts der Bank im Stress (Zahlungsunfähigkeitsrisiko)
Berechnung des Mindest-Liquiditätspuffers und der indirekten Kosten
Berechnung des barwertigen Refinanzierungsschadens (strukturelles Liquiditätsrisiko)

Benefits

Expertenwissen von zeb zu gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
Einführungsexpertise – gewonnen bei internationalen Instituten mit unterschiedlicher Größe und Komplexität
Integration in bestehende Prozesse und Systemlandschaften
State-of-the-Art Technologie