Verlustdatenbank

Herausforderungen

Steigende Anforderungen an Ausfall- und Verlustdatenbank

Die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Meldevorgaben nach Basel erweist sich für viele Banken als komplex und zeitkritisch. Die meisten IT-Strukturen stoßen bei der Umsetzung der geforderten Richtlinien an ihre Leistungsgrenzen. Eine aufsichtsrechtlich konforme Verlustdatenbank erweist sich insbesondere für die Zulassung zur Anwendung der IRB-Ansätze mit Hinblick auf eine lückenlose Datenhistorie der Ausfalldaten als zwingend erforderlich.

Lösungen

Verlustdatenbank zur Parameter-Ermittlung und Historisierung

Mit dem folgenden Leistungsspektrum der Verlustdatenbank lassen sich die Herausforderungen der Parameter-Ermittlung und Historisierung mit Leichtigkeit meistern:

  • Bereitstellung einer aufsichtsrechtlich konformen Verzugs- und Ausfallerkennung durch die Verlustdatenbank
  • Konfiguration des Ausfalls kunden- und/oder geschäftsbezogen für IRB-Retail auf Basis von kundenindividuellen Kriterien
  • Individuelle Steuerung der Historisierung von Verlustdaten mittels ereignisbezogener Datenhistorisierung ausgefallener Geschäfte und Geschäftspartner sowie Systematisierung von Ereignissen anhand des Ausfallzyklus
  • Ermittlung der realisierten Risikoparameter PD, LGD und CCF basierend auf der Historisierung in der Verlustdatenbank zur Validierung der bankinternen Schätzverfahren

Verwandte Lösungen: Risikogewichtete Aktiva (RWA) und LCR / AMM

Benefits

  • Expertenwissen von zeb zu gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Einführungsexpertise – gewonnen bei internationalen Instituten mit unterschiedlicher Größe und Komplexität
  • Umsetzung einer leistungsfähigen Ausfallsteuerung mit kundenindividueller Ausgestaltung bezüglich der Berechnungsmethodik

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