Liquiditätsrisiko

Herausforderungen

Schnelle und einfache Berechnung der aufsichtlichen Liquiditätsmeldungen

Ständig steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen und eine hohe Volatilität der Märkte bei gleichzeitig hohen Ertragserwartungen fordern von Banken ein aktives und professionelles Risikomanagement. Dies beinhaltet eine aktive Steuerung des für Banken relevanten Liquiditätsrisikos.

Lösungen

Das Modul Liquidity-Manager deckt den erforderlichen Risikomanagement-Prozess vollständig ab

  • Aufstellung von Liquiditäts-Cashflows für Einzelgeschäfte
  • Verdichtung nach frei wählbaren Kriterien auf Basis eines Portfoliomodells zu Liquiditätsübersichten
  • Durchführung des Stresstesting unter Einbeziehung der parametrisierten Risikoeigenschaften
  • Ableitung eines Überlebenshorizonts der Bank im Stress (Zahlungsunfähigkeitsrisiko)
  • Berechnung des Mindest-Liquiditätspuffers und der indirekten Kosten
  • Berechnung des barwertigen Refinanzierungsschadens (strukturelles Liquiditätsrisiko)

Verwandte Lösungen: Maßnahmen und Szenarien, ICAAP/ILAAP/RTF, IRRBB, Marktrisiko, Preview ALM Next und Anlagen- und Refinanzierungsmanagement

Benefits

  • Expertenwissen von zeb zu gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Einführungsexpertise – gewonnen bei internationalen Instituten mit unterschiedlicher Größe und Komplexität
  • Integration in bestehende Prozesse und Systemlandschaften
  • State-of-the-Art Technologie

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